1937年底，刘乙光带着特务队和宪兵连，将张学良转移到江西萍乡。这个地方小，可是逃难到此的人很多，秩序很乱。这种情况可急坏了刘乙光，然而最难办和最重要的事是为张学良夫妇找一所安全的住所。 刘乙光和便衣队员几乎寻遍了这个小小山城，终于选中了一个旅馆，全体人员才暂时住了下来。 三四天后，刘乙光又在距离萍乡城约4里的地方，找到了一栋石块建筑的两层小洋房。这里环境幽雅肃静，房主人姓李，曾在北平清华大学任教授。刘乙光之所以选中这小石楼，主要是因为李教授是当地人，他与妻子儿女没有什么特殊背景。 李教授一家人非常好客，很欢迎他们来住，特别是李教授的女儿年轻可爱，和张学良的夫人于凤至很谈得来。这位李小姐便成为于凤至的唯一客人。于凤至喜欢听流行歌曲，随身带着一台小型留声机和一些唱片，经常靠听唱片消遣时光。李小姐也很喜欢唱歌，对于于凤至的唱机、唱片兴趣很浓。开始，于凤至放唱片时，李小姐就写条子给她，请求把某一张唱片多放两遍。于凤至对李小姐的要求总是欣然接受，后来索性把唱机和唱片借给她。 萍乡是个小县城，街道不多，没有什么好风景。张学良夫妇在这里不像在黄山有名胜风景可以打发时光，排除心中苦闷，只好每天躲在石头洋楼里看书、听唱片等打发日子。 一天，张学良在屋内看书，感到心情很郁闷。忽然，他想起有人说萍乡附近有座煤矿，便向刘乙光提议到煤矿去看看。刘乙光这几天也看出张学良情绪的烦躁和郁闷，就同意了。此时，于凤至和李小姐正在聊天。张学良问于凤至是否愿意去煤矿看看，于凤至说：“我不去了，到煤矿有什么意思呀。 于是，张学良在刘乙光和便衣队员的陪同下来到了煤矿。煤矿场主热情地接待了他们，并发给每人一套工作服和一支小手电筒。张学良对煤矿既陌生又感兴趣，高高兴兴地穿好工作服，拿着小手电筒，在煤矿主人的指引下，乘坐小煤车进入煤洞。小煤车在伸手不见五指的煤洞里行驶了大约十分钟，到达了采煤地点。这里漆黑一片，空气很坏。此时，张学良已没有来时的兴趣了。听了煤矿主人的介绍后，又乘上小煤车向洞外面驶去。几天来，张学良闷在屋里很不开心。刘乙光对此也颇为焦急。 几天后，刘乙光在萍乡西门外发现一个山洞，听当地人说：这个山洞里藏着毒蛇猛兽，从来没有人敢进去看个究竟。还有人说：这个洞一直通到安源。 刘乙光为了让张学良高兴起来，就到张学良的屋里讲了山洞的事。张学良听刘乙光谈到这个奇妙的山洞，立时就来了兴致，让大家准备好，明天就到山洞里去看个究竟。 翌日早饭后，张学良和警卫人员带着手枪、冲锋枪及火把、鞭炮等向山洞进发。此山洞距萍乡西门约三里多。在到达洞口时，他们进行了短暂的休息。他们看到：这山洞口有十多丈高，一条小溪从洞外流向洞内。进洞前，张学良让人先把鞭炮燃放，为的是让鞭炮声吓走洞内的毒蛇猛兽。鞭炮声响过后，张学良便和大家一齐向山洞里进发。他们走了十几丈远，山洞突然变得狭窄起来，最后只能容纳一个人通过。张学良跟在特务队员后面，踏着既湿又滑的洞路，向前走了约半里路程，狭窄的山洞又豁然开朗起来。阳光从岩石缝隙间射进洞内，仿佛像束束探照灯光。 突然，张学良在地上发现了很多野兽的足迹，从足迹的大小判断，可能是较大而凶猛的野兽。他担心大家的安全，便大声叫住前面的队员停止前进。于是，他们转身向洞外走去，这场“探险”到此告终。 张学良和于凤至在萍乡度过了大约3个月的幽禁生活。这里不但风景不佳，而且天气阴冷，细雨绵绵，使他的心情很低沉。由于张学良身体缺乏维生素，腿脚每天都肿得厉害。于凤至用手在张学良 的脚上一按，就会留下深深的坑。这使她很着急，让刘乙光找医生。 医生诊治后，对张学良说：“这病是缺乏营养所至，平时要多吃些蔬菜。” 张学良听了，不以为然地说：“这没什么，只要我出去走走，活动活动，浮肿就会消下去。”他不顾于凤至的反对，强撑着身体到外面走了一段路。 张学良为了排遣心中的郁闷情绪，为了解一下当地的民情风俗，几次向刘乙光提出到街上看看热闹。刘乙光无可奈何，只好同意张学良的要求。为此，刘乙光作了周密的安排，先派出便衣队员在萍乡城侦察了一番，没有发现什么可疑情况，才让张学良上街。这天正值大年初五，萍乡的大街小巷都设置了以维持秩序为名的宪兵；保安队也派出了巡逻队，各街道口都放置了岗哨。 这天，张学良吃过早饭就和负责“保卫”的便衣队员化装上街。张学良在人群中左顾右盼，沉浸在这小煤城的欢乐气氛之中。突然，人群中有人操着东北口音说：“这不是少帅嘛!” 张学良转身一看，说话的人是位东北汉子，正在向自己挤过来。张学良见东北汉子很面熟，但又想不起来在哪见过他。 刘乙光挤上前，截住东北汉子讪笑道：“老乡，你认错人了，他是我们的汽车司机，不是什么少帅老帅。” 事后，刘乙光感到很紧张，和戴笠通了话，请示处置办法。戴笠听后，让刘乙光寻找新的地方，再次转移，就这样，张学良结束了在萍乡的幽禁。
