交易系统的"过拟合"是量化交易中最大的陷阱。你回测一个策略，发现过去3年收益率500%，夏普比率2.5。但实盘后亏损严重。原因是你根据历史数据反复优化参数，直到找到一组完美匹配历史的参数——这就是过拟合。防止过拟合的方法：一是样本外测试——用一部分数据优化参数，另一部分数据验证；二是参数稳定性检验——如果参数微调（如均线从20改为21）导致收益大幅变化，说明参数不稳健；三是样本量要够大——至少100笔交易才有统计意义。
交易系统的"过拟合"是量化交易中最大的陷阱。你回测一个策略，发现过去3年收益率500%，夏普比率2.5。但实盘后亏损严重。原因是你根据历史数据反复优化参数，直到找到一组完美匹配历史的参数——这就是过拟合。防止过拟合的方法：一是样本外测试——用一部分数据优化参数，另一部分数据验证；二是参数稳定性检验——如果参数微调（如均线从20改为21）导致收益大幅变化，说明参数不稳健；三是样本量要够大——至少100笔交易才有统计意义。
