量化交易也许将变成下一个“徐翔”
市场其实发展到现在，正常的人工交易对市场的破坏力已经非常有限！相比较2015年的高杠杆交易，当下市场的的杠杆率已经远远的在安全线下。人工交易，会有人性的侥幸和理智并存的复杂程序，不会因为一些明显的小作文或者外围市场的问题就出现不理智的拉升和砸盘情况。
但量化交易不同，国内的量化模型无论是风险因子，还是市场的各种盘中临变计算方式，基本上一致！当多个量化交易系统在遇到同样的问题的时候，他们选择的方式基本上也就是一种一致的操作行为，这也就非常能够容易解释为什么市场上总是会出现同一个时间做市场几千只交易标的会出现同样的抬升或者砸盘的现象。

量化交易永远在计算着每一分的利益得失，不存在什么民族气节和价值投资之类的感情，只要开动的那一刻，机器就是无情的收割的开始。而往往一旦开启以后，人为的干预很难，基本上就当发现的时候已经晚了，除了收市以后去进行校正和问题修复，基本上就没有别的选择。
所以若放任量化交易如此大规模，大笔数，T+0式的无限使用，最后的结果整个市场管理者将要面对的将是一个比“徐翔”还麻烦的存在，不仅仅会在你补救的时候给你做对手盘，而且，最后当管理者想要去处置的时候，将面临的局面将是一个无从下手的局面，没人出来担责，因为机器不受人的控制，发现的时候一切已经晚了。
就当下脆弱的市场生态来说？量化真的适合我们这个市场吗？盲目的过度放任量化发展，最终的结果就是钱彻底的进入到了不需要钱的账号中，而消费只能越来越疲软，而无计可施，最终重创实体经济消费市场！