1933年12月，孙殿英野心勃勃， 想率七万人马西进占领宁夏、青海，进而成为“西北王”。阎锡山表面支持孙殿英，暗中则秘密布局，准备寻机解决这个腋肘之患。 中原大战后，阎锡山下野，原本归他节制的小军阀孙殿英，率部驻守晋城一带。孙殿了一面向南京的蒋介石、北平的张学良输诚，一面暗中招兵买马。 1932年春，阎锡山和老蒋和解，重返山西就任太原绥靖公署主任后，他对已将兵力发展到三万余人的孙殿英很是警惕，以“客军长居山西，地方不堪其扰”为由，逼迫孙殿英离开。 孙殿英见山西难以久留，只得另寻出路。当时，日军在占领东北后，将目标转向关内，调集兵力准备进犯热河。 孙殿英主动请缨，率部进入热河，布防于一线。在日军进攻热河时，热河省主席汤玉麟及东北军万福麟等部，未做有力抵抗，迅速溃败。相比之下，孙殿英却率部在热河围场及赤峰一带进行过较为激烈的抵抗。 热河沦陷后，孙殿英成为少有的正面将领，有了抗战之名，同时他收编了大量汤玉麟的溃兵及热河的各类武装，兵力剧增至六万余人。 老蒋对手握六万大军的孙殿英很是忌惮，委任他为“青海西区屯垦督办”，这明显是借刀杀人的手段，因为青海的马步芳、马步青，宁夏的马鸿逵、马鸿宾，肯定是不愿孙殿英西进的，到时候必然大打出手，斗个两败俱伤。 阎锡山巴不得送走孙殿英，答应资助粮饷弹药，让孙军经绥远西进，过宁夏而去青海。 孙殿英率部到绥西后，驻扎于五原、临河一带。阎锡山派骑兵司令赵承绶，作为晋绥军的代表，负责和孙殿英接洽。 孙殿英野心勃勃，在和赵承绶聊天时，说起了他的计划：“兄弟我准备整顿人马，等过了隆冬后西进，一举拿下宁夏，等经营一段时间后，再向兰州、西宁发展。” 可以看出，孙殿英这是有当“西北王”的迷梦，都不用老蒋那边煽风点火，他本人都是磨刀霍霍，要和“四马”大战一场。 绥西一隅之地，难以供给孙殿英的六万大军，他一个劲的让赵承绶回到太原后，向阎锡山反映孙军的困难，尽快拨付给养弹药。 赵承绶说：“我回去后一定进言，不过你最好还是亲自去见一下阎主任。” 孙殿英说：“我向来视阎先生为长官，中原大战中也没有拖后腿。只是，我若去了太原，被南京知晓了，有了误解就不好了。烦请老弟务必代我斡旋，无论成与不成，必有重谢。” 几天后，赵承绶返回了太原，随车的还有孙殿英送给他的十大包烟土和几万大洋。 赵承绶见到阎锡山后，详细诉说了孙军的情况及孙殿英的诉求。 阎锡山说：“若是不给补给，这好几万人赖在绥西不走，那就麻烦了。可是六万人的弹药、武器，若充足供应，就得让太原兵工厂开足马力给他一家制造，那我们的部队怎么办？不过不给也不行，太少和太多也不行，这样我写了手令，你从大同的军火库调一批武器弹药给孙殿英。” 赵承绶问：“拿取多少军火送过去合适呢？” 阎锡山说：“迫击炮送上几十门，炮弹不要给的太多，五千发就够了。机枪再给一点，子弹不要超过一百万发，手榴弹的话可以给上几万枚。你回去后告诉孙殿英，就说我赞成他向西北发展，只是目前形势复杂，要考虑到北平、南京的态度，不便给予过多支持。等他在西北打开局面后，后续定会大力支持。” 赵承绶问：“阎主任，你看孙殿英能成事吗？” 阎锡山说：“孙殿英把事情想的太简单了，他的部队不少，可是成分复杂，只能打顺风仗，一旦不利内部必然分崩离析。蒋先生这一手厉害，无论哪方取胜，对他都是有利无害。” 赵承绶说：“最怕的就是孙殿英西进很快失败，又重返绥西赖着不走，那就麻烦了。” 阎锡山说：“你认为若要解决孙殿英，需要多大的力量？” 阎锡山说：“走一步看一步，不过有宜生在绥远，我还是放心的，孙殿英怎么也不会是宜生的对手。” 傅作义、王靖国驻军绥远，两人都对孙殿英没有好感，多次向阎锡山建议以武力将孙军驱逐。基于此，阎锡山在和孙殿英联系时，刻意不让傅作义、王靖国知晓。 赵承绶到大同后，将武器弹药装运到火车上，连夜送到包头，之后又用大车运到了孙军。得了军火的孙殿英，下令部队加紧训练，又将绥西的杨猴小等匪部万余人收编，使得兵力膨胀到七万余人。 本来，老蒋打算坐观成败，但甘肃省主席兼绥靖公署主任朱绍良发来密电，说孙殿英在西北军待过，和马鸿逵等人有一定的交情，若孙殿英和“四马”勾连，转而借道宁夏去夺占甘肃，那就大不妙了。 看了朱绍良的电报后，老蒋惊出冷汗，当即去电孙殿英，让他尽快率部去青海，不得有误。接着，老蒋又给“四马”发去密电，让出兵拦截孙军。老蒋两份内容截然不同的电报，使得“四马拒孙”之战，再难避免。 1936年1月，孙军倾巢出动，浩浩荡荡杀向宁夏，和“四马“联军展开激战。
