高频量化交易引入市场，规定每一秒钟交易次数小于300次。
如何进行高频量化交易？那么高的频率，预先设定好的程序化交易，理论上，每天4小时进行T+0交易，最多420万多次。
如此巨大的交易，对于T+1的交易市场，想实现T+0交易，要么动用底仓交易，要么利用融券交易。
然而，券源十分稀缺，怎么可能满足众多机构的高频量化交易？
有一位股民在《头条》上猜度:量化的融券，大概率是“裸融券”——个人认为，这位聪明的股民的猜测大概率成立。