6月14日 随记

从明天开始，MCC量化模型除了每天的复盘晚报，正式开始跑实盘验证。

具体玩法：每个交易日开盘前，本博会发模型的建仓策略，只有方向，仓位、没有个股名称和买卖点（但模型会按照策略自己执行买卖点，会存档当日触发不可更改的数字加密哈希文件，供商业化时可查）。

完整工作流程如下：

每日时间线：

15:10 signal_verifier.py → 验证昨日信号+更新持仓+更新业绩15:30 signal_sealer.py → 全市场扫描+分析+组合管理+封存第二天早间盘前：公布当日交易计划

Step 1：选股（signal_sealer.py）1.1 LDD板块扫描 → 76个细分概念板块，识别主线1.2 合并股票池 → 已有自选股35只 + 主线龙头股，去重1.3 逐只分析 → stock_analyzer.py跑六策略+动量+LDD路由+均线锚定+事件驱动1.4 构建交易策略 → 买点区间/策略类型/胜率修正/仓位策略/持仓天数/止盈止损价1.5 组合管理→ 按优先级排序，5项约束检查。、1.6可以看到仓位，但仓位管理的算法公式不会公开

实盘模拟总资金100万

1.6 信号封存 → SHA-256哈希 + JSON + SQLite + 微博封存帖

量化系统自己创建了哈希数字密码，这个密码谁也动不了，它自己也无法更改，每周每月会打开密码验证收益率曲线，这个密码是为了以后商业化验证需求。

Step 2：验证入场（signal_verifier.py）

2.1 验证pending → 当日最低价≤买点上沿→入场（status: pending→holding），5天未触及→expired（到期）2.2 更新持仓 → 三重平仓检查：①止损 ②止盈 ③到期2.3 更新业绩 → 胜率/均收益/累计盈亏/分层统计

Step 3：业绩追踪（performance_tracker.py）

3.1 摘要 | 3.2 每周五，本周周报 | 3.3 哈希验证

整个选股交易全程，均由代码自己在运行。读者可以观摩全过程，不必参与，看思路就可以了。如果因为自己乱猜参与，导致的任何盈亏均与博主无关，读者要自行承担极大亏损风险。

明天早间盘前，会公布当日也就是第一个模型建仓微博