量化的问题很复杂，目前能优化的可能是继续降频，从每秒299降到跟美股量化持平的每秒15

另外还是呼吁对几个关键股指期货的交割周期从月交割延长为季交割，美股目前也是季度交割，交割日号称四巫日，可想而知，多么可怕。

现在主要股指期货就有3-4个，关键是每个月交割一次，且这几个股指期货交割日还不是同一天。搞得一个月差不多有一周时间要受到交割日的魔咒影响，加剧可市场波动，完全于发展耐心资本的政策背离。。

还不如学习美股改为季度交割，降低交割频率，胖耐心资本更加耐心，不用疲于应对交割日的大波动。。。