A/C/E类份额本期利润均告负
报告期内，招商中证银行指数基金A、C、E三类份额均出现亏损。其中A类份额本期利润为-8474.05万元，C类为-2708.75万元，E类为-497.23万元。期末基金份额净值分别为1.5989元、1.5929元、1.5842元。
份额类型
本期利润（元）
期末基金资产净值（元）
期末基金份额净值（元）
招商中证银行指数A
-84,740,482.16
880,635,075.98
1.5989
招商中证银行指数C
-27,087,530.75
262,998,025.79
1.5929
招商中证银行指数E
-4,972,269.89
43,291,597.48
1.5842
三季度净值跌8.39%-8.46%跑赢基准
三季度，三类份额净值均出现下跌，但跌幅小于业绩比较基准。A类份额净值增长率-8.39%，C类-8.41%，E类-8.46%，同期业绩基准收益率为-9.73%，基金跑赢基准1.27%-1.34%。
份额类型
过去三个月份额净值增长率
业绩比较基准收益率
超额收益（基金-基准）
招商中证银行指数A
-8.39%
-9.73%
1.34%
招商中证银行指数C
-8.41%
-9.73%
1.32%
招商中证银行指数E
-8.46%
-9.73%
1.27%
中证银行指数跌10.24%仓位维持94.5%
报告期内，中证银行指数三季度下跌10.24%，基金股票仓位基本维持在94.5%左右，运作稳定，通过完全复制法跟踪标的指数。市场层面，通信、电子、电力设备等行业涨幅居前，银行板块表现疲软，为申万一级行业中跌幅较大的板块之一。
权益投资占比93.94%固定收益不足1%
基金资产组合中，权益投资占比93.94%，为主要配置方向；固定收益投资占比0.97%，以国家债券为主；银行存款和结算备付金占比4.30%，其他资产占比0.80%，整体配置与指数基金特性一致。
资产类别
金额（元）
占基金总资产比例（%）
权益投资
1,124,460,725.29
93.94
固定收益投资
11,628,553.02
0.97
银行存款和结算备付金合计
51,428,104.69
4.30
其他资产
9,524,310.31
0.80
金融业配置占比94.59%行业集中度高
指数投资部分，金融业配置占基金资产净值的94.59%，为绝对主导行业；积极投资部分中，电力、热力、燃气及水生产和供应业占比0.11%，制造业占比0.04%，其他行业配置比例均不足0.01%，行业集中度极高。
投资类型
行业类别
占基金资产净值比例(%)
指数投资
金融业
94.59
积极投资
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.11
积极投资
制造业
0.04
前十大重仓股均为银行招行占比13.52%
指数投资前十大重仓股均为银行股，合计占基金资产净值比例超50%。其中招商银行占比13.52%，为第一大重仓股；工商银行、建设银行、农业银行分别占比8.97%、8.85%、7.64%，前五大重仓股占比合计41.58%。
序号
股票代码
股票名称
占基金资产净值比例（%）
1
600036
招商银行
13.52
2
601398
工商银行
8.97
3
601939
建设银行
8.85
4
601288
农业银行
7.64
5
601328
交通银行
2.68
A类净赎回17.9%C类净申购37.4%
份额变动方面，A类份额净赎回1.2亿份，净赎回率17.9%；C类份额净申购0.45亿份，净申购率37.4%；E类份额净赎回0.065亿份，净赎回率19.2%。C类份额成为唯一实现净申购的类别，或反映投资者对短期持有成本敏感型份额的偏好。
份额类型
报告期期初份额（亿份）
报告期期末份额（亿份）
净申赎份额（亿份）
净申赎率（%）
招商中证银行指数A
6.7055
5.5078
-1.1977
-17.9
招商中证银行指数C
1.2028
1.6511
0.4483
37.4
招商中证银行指数E
0.3385
0.2733
-0.0652
-19.2
风险提示：银行板块疲软重仓股监管处罚集中
报告期内，银行板块表现疲软，中证银行指数下跌10.24%，基金净值随板块同步承压。此外，前十大重仓股中多家银行因违规经营、违反反洗钱法等原因多次受到监管处罚，或对个股估值产生潜在影响。投资者需关注银行板块景气度及监管政策变化对基金净值的影响。
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