期现基差
上周五是交割日，所以合约的基差平移至下月为锚点，即本日数据的采点是4月合约，而各合约之间因为皆深度贴水，所以期现的基差又加次放大，昨天IM贴水87点。期指上熊市思维没改变，且很重要，拿着年化20-30%以上的相对收益在支付你做多，至于做不做？就看你自己了。
期现基差上周五是交割日，所以合约的基差平移至下月为锚点，即本日数据的采点是4月合
邓与老哥
2025-03-24 09:41:16
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