如何创建一个交易系统？
那么，什么是一个好的交易系统？稍后我会向你展示我使用的具体系统（不要跳过这部分，否则这篇文章对你将毫无用处）。现在，以下内容将帮助你在思考如何制定交易策略时有所启发：
1. 进攻策略
它明确告诉你何时以及如何进入交易。也许是“5个条件中满足3个时买入1股，如果5个条件全部满足则买入2股”。这是一道情感防线：交易会让你觉得自己今天可以赚到100万，这非常令人兴奋，你会想要篡改规则。沃伦·巴菲特只有在感到无聊时才会打破自己的规则——注意你何时感到无聊。如果你认为可以抓住更多市场机会，那就修改你的系统，测试它，然后实施它。记住：不要胡乱交易！
2. 防守策略
它明确告诉你如何退出交易。这意味着设置止损。（止损是指当市场价格达到某个点位时，自动平仓的订单。）一个常见的规则是在某个盈利点位平掉部分仓位（你在市场中的资金），比如50%，也许是100%，也许是68.2%（这是一个斐波那契数字，在交易者中非常流行）。它还明确规定了你在某笔交易中愿意承受的损失。这必须在进入交易之前确定。如果你不设置止损，你的大脑会一遍又一遍地为你的持仓找借口，而你满怀希望的交易最终可能会让你倾家荡产（甚至失去家庭）。这比强大的进攻策略更重要——不要破产！
3. 加仓规则
有时，当市场朝着有利于你的方向移动时，你可能希望增加仓位。你需要有一套规则来确定如何做到这一点。
4. 不要复杂化
每个工具看起来都如此强大，如此具有预测性！早期我有一个习惯，就是添加各种信号并将其整合到我的系统中。理论上，这应该会让你的交易变得更好。也许这对哈佛的物理学家有用，但对我没用。我的系统越复杂，我的表现就越差，一次又一次。我会从简单的开始，然后因为添加了一堆别人推荐的东西而搞砸，最后又回到起点。我使用过的最好的方法非常简单（这就是我们稍后会讲到的方法）。
5. 给自己足够的失败空间
我的10笔交易中有八笔是失败的。这没关系，因为当我赢的时候，我会大赚一笔。但如果你平均10笔交易中有8笔失败，那么连续失败20次是很常见的。我曾经连续失败40次。你必须能够承受这些。我的建议是，每笔交易的风险控制在你能承受亏损资金的1%（或更少）。这样，在你爆仓之前，你有100次失败的机会。这种情况不应该发生。（当然，当我20岁时，我有时会在一笔交易中冒险10%……如果我爆仓了，那也没什么大不了的。）
6. 系统必须有效
再次强调，测试自己的交易系统。如果它不能在模拟交易中赚到钱，那它在实盘交易中肯定也赚不到钱。
7. 保持冷静
在某些时间和场合，你可以不顾一切地去冒险。但交易是最不适合这种行为的领域。每分钟可能损失数千美元的肾上腺素已经足够了——你的任务是保持冷静的头脑。
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